بيثون الفوركس - backtesting

بيثون خوارزمية المكتبة التجارية بيالغوتريد هي مكتبة بيثون خوارزمية التداول مع التركيز على باكتستينغ ودعم تجارة الورق والتجارة الحية. دعونا نقول لديك فكرة عن استراتيجية التداول وكنت ترغب في تقييمه مع البيانات التاريخية ونرى كيف يتصرف. بيالغوتريد يسمح لك أن تفعل ذلك مع الحد الأدنى من الجهد. الميزات الرئيسية موثقة بالكامل. الحدث مدفوعة . يدعم السوق، والحد، وإيقاف أوامر ستوبليميت. يدعم ياهو المالية، جوجل المالية و نينجاترادر ​​ملفات كسف. يدعم أي نوع من البيانات سلسلة الوقت في تنسيق كسف، على سبيل المثال كواندل. دعم التداول بيتكوين من خلال بيتستامب. المؤشرات والفلاتر الفنية مثل سما، وما، إما، رسي، بولينجر باند، هورست أس وغيرها. مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وتحليل السحب. التعامل مع أحداث تويتر في الوقت الحقيقي. ملف تعريف الحدث. تا-ليب التكامل. من السهل جدا لتوسيع نطاق أفقيا، وهذا هو، باستخدام جهاز كمبيوتر واحد أو أكثر ل باكتست استراتيجية. بيالغوتريد مجاني، مفتوح المصدر، ومرخص تحت رخصة أباتشي، الإصدار 2.0.Trading مع بيثون إيف قرأت مؤخرا وظيفة كبيرة من قبل بلوق تورينجينانس حول كيفية أن تكون كمية. وباختصار، فإنه يصف نهجا علميا لتطوير استراتيجيات التداول. بالنسبة لي شخصيا، ومراقبة البيانات، والتفكير مع النماذج وتشكيل فرضية هي طبيعة ثانية، كما ينبغي أن يكون لأي مهندس جيد. في هذا المنصب سوف نوضح هذا النهج من خلال صراحة من خلال عدد من الخطوات (مجرد زوجين، وليس كل منهم) المشاركة في وضع استراتيجية التداول. دعونا نلقي نظرة على أداة التداول الأكثر شيوعا، سامب 500 إتف الجاسوس. بداية سوء مع الملاحظات. ملاحظات لقد حدث لي أن معظم الوقت الذي يحدث فيه الكثير من الحديث في وسائل الإعلام حول تحطم السوق (بعد خسائر كبيرة على مدى عدة أيام زمنية)، تماما انتعاش كبير يتبع في بعض الأحيان. في الماضي جعلت إيف اثنين من الأخطاء عن طريق إغلاق مواقف بلدي لخفض الخسائر قصيرة، لمجرد تفويت الانتعاش في الأيام التالية. نظرية عامة بعد فترة من الخسائر المتتالية، فإن العديد من التجار تصفية مواقفهم من الخوف على خسارة أكبر. ويخضع الكثير من هذا السلوك للخوف بدلا من المخاطر المحسوبة. يأتي التجار أكثر ذكاء في ذلك الحين للمساومات. الفرضية: ستظهر عوائد سبي في اليوم التالي تحيز صعودي بعد عدد من الخسائر المتتالية. لاختبار الفرضية، يحسب إيف عدد أيام متتالية لأسفل. كل شيء تحت -0.1 العائد اليومي يؤهل باعتباره يوم أسفل. سلسلة العودة هي شبه عشوائية، كما يتوقع المرء، فإن فرص 5 أو أكثر من أيام متتالية أسفل منخفضة، مما أدى إلى عدد محدود جدا من الحوادث. انخفاض عدد الحوادث سيؤدي إلى تقديرات إحصائية لا يمكن الاعتماد عليها، لذلك توقف إل في 5. أدناه هو التصور من نكس-تدا العودة كدالة لعدد من الأيام السفلية. إيف أيضا تآمر 90 فترة الثقة من العائدات بين الخطوط. وتبين أن متوسط ​​العائد يرتبط ارتباطا إيجابيا مع عدد الأيام السفلية. وأكدت الفرضية. ومع ذلك، يمكنك أن ترى بوضوح أن هذا ألفا اضافية صغيرة جدا بالمقارنة مع الفرقة من نتائج العودة المحتملة. ولكن حتى حافة صغيرة يمكن استغلالها (العثور على ميزة إحصائية وتكرار كلما كان ذلك ممكنا). الخطوة التالية هي التحقق مما إذا كان يمكن تشغيل هذه الحافة في استراتيجية التداول. وبالنظر إلى البيانات المذكورة أعلاه، يمكن وضع استراتيجية التداول: بعد 3 كونسكتيوتيف أو أكثر من الخسائر، تذهب طويلة. اخرج من الإغلاق التالي. وفيما يلي نتيجة لهذه الاستراتيجية مقارنة مع شراء نقية وعقد. هذا لا يبدو سيئا على الإطلاق وبالنظر إلى نسب شارب استراتيجية درجات نزول 2.2 مقابل 0.44 ل بامب. هذا هو في الواقع جيدة جدا (لا تحصل على متحمس جدا على الرغم من أنني لم حساب تكاليف لجنة، الانزلاق الخ). في حين أن الاستراتيجية أعلاه ليست شيئا أود أن التجارة ببساطة بسبب فترة طويلة، نظرية نفسها تثير أفكارا أكثر ثراء التي يمكن أن تنتج شيئا مفيدا. إذا كان نفس المبدأ ينطبق على البيانات اللحظية، ويمكن بناء شكل من أشكال استراتيجية سلخ فروة الرأس. في المثال أعلاه إيف تبسيطا العالم قليلا من خلال عد فقط عدد الأيام أسفل، دون الالتفات إلى عمق السحب. أيضا، مخرج الموقف هو مجرد الأساسية في اليوم التالي إغلاق. هناك الكثير مما يجب تحسينه، ولكن الجوهر في رأيي هو أن: عوائد المستقبل من سبي هي إفلوفنسد من قبل الانسحاب ومدة السحب على مدى 3 إلى 5 أيام السابقة. يعرف المتداول من ذوي الخبرة ما هو السلوك المتوقع من السوق استنادا إلى مجموعة من المؤشرات وتفسيرها. وغالبا ما يتم هذا الأخير على أساس ذاكرته أو نوع من نموذج. إن إيجاد مجموعة جيدة من المؤشرات ومعالجة معلوماتها يشكل تحديا كبيرا. أولا، يحتاج المرء إلى فهم العوامل المرتبطة بالأسعار المستقبلية. البيانات التي ليس لديها أي نوعية تنبؤية فقط يحث على الضوضاء والتعقيد، وانخفاض أداء الاستراتيجية. العثور على مؤشرات جيدة هو العلم من تلقاء نفسها، وغالبا ما يتطلب فهم عميق لديناميكيات السوق. هذا الجزء من تصميم استراتيجية لا يمكن أن تكون مؤتمتة بسهولة. لحسن الحظ، بمجرد العثور على مجموعة جيدة من المؤشرات، يمكن استبدال الذاكرة والحدس التجار بسهولة مع نموذج إحصائي، والتي من المرجح أن أداء أفضل بكثير كما أجهزة الكمبيوتر لديها ذاكرة لا تشوبه شائبة ويمكن أن تجعل تقديرات إحصائية مثالية. وفيما يتعلق بتداول التقلب، استغرق الأمر بعض الوقت لفهم ما يؤثر على تحركاته. على وجه الخصوص، إم المهتمة في المتغيرات التي تتنبأ العائدات المستقبلية من فس و زيف. أنا لن أذهب إلى شرح كامل طول هنا، ولكن مجرد تقديم استنتاج. فإن اثنين من المؤشرات الأكثر قيمة للتقلب هي مصطلح المنحدر هيكل وتقلب التقلبات الحالية. تعريف بلدي من هذين هو: تقلب قسط فيكس-أدركسيفول دلتا (المدى هيكل المنحدر) فيكس-فسف فيكس أمبير فكسف هي التقلبات الضمنية 1 و 3 الشهر من سامب 500. أدركسيفول هنا هو تقلب أدركت 10 يوما من سبي، يحسب مع صيغة يانغ تشانغ. دلتا نوقشت في كثير من الأحيان على بلوق فيكساندمور، في حين قسط هو معروف من التداول الخيار. فمن المنطقي أن تقلب قصيرة عندما قسط عال والمستقبلية هي في كونتانغو (دلتا لوت 0). وهذا سوف يسبب تيلويند من كل من قسط واللفة اليومية على طول هيكل المدى في فس. ولكن هذا مجرد تقدير تقريبي. وهناك استراتيجية تداول جيدة تجمع بين المعلومات من كل من قسط ودلتا لتأتي مع التنبؤ على اتجاه التداول في فس. إيف كانت تكافح لفترة طويلة جدا للتوصل إلى وسيلة جيدة للجمع بين البيانات صاخبة من كلا المؤشرين. حاول إيف معظم النهج القياسية، مثل الانحدار الخطي، وكتابة حفنة من إذا-ثنس. ولكن كل ذلك مع تحسينات طفيفة جدا مقارنة باستخدام مؤشر واحد فقط. ويمكن العثور على مثال جيد على هذه الاستراتيجية مؤشر واحد مع قواعد بسيطة على ترادينغثودس بلوق. لا تبدو سيئة، ولكن ما يمكن القيام به مع مؤشرات متعددة بداية سيئة مع بعض البيانات خارج العينة فس التي حصلت عليها من ماركيتسسي. لاحظ أن هذا هو محاكاة البيانات، قبل تم إنشاء فس. وفيما يلي مؤشرات الفترة نفسها: إذا أخذنا أحد المؤشرات (قسط في هذه الحالة) ورسمنا ضد عوائد المستقبل من فس، يمكن رؤية بعض الارتباط، ولكن البيانات صاخبة للغاية: ومع ذلك، فمن الواضح أن من المرجح أن يكون العائد السلبي إيجابي فس في اليوم التالي. كان الجمع بين قسط ودلتا في نموذج واحد تحديا بالنسبة لي، ولكن أردت دائما أن تفعل تقريب إحصائي. في جوهرها، لمزيج من (دلتا، قسط)، إد ترغب في العثور على جميع القيم التاريخية التي هي الأقرب إلى القيم الحالية وجعل تقدير العوائد المستقبلية على أساس لهم. بضع مرات بدأت إيف كتابة بلدي خوارزميات الاستجواب الأقرب الجيران، ولكن في كل مرة اضطررت للتخلي عنها. حتى جئت عبر سكيت أقرب الجيران الانحدار. أنها مكنتني من بناء بسرعة التنبؤ على أساس اثنين من المدخلات والنتائج هي جيدة جدا، أن إم قلقا قليلا أن إيف ارتكب خطأ في مكان ما. هنا هو ما فعلته: إنشاء مجموعة بيانات من دلتا، قسط - gt فس عودة اليوم التالي (في عينة) إنشاء أقرب الجيران التنبؤ استنادا إلى مجموعة البيانات أعلاه استراتيجية التجارة (خارج العينة) مع القواعد: يذهب طويلا إذا توقعت العودة غ 0 تذهب قصيرة إذا كان متوقعا العودة lt0 الاستراتيجية لا يمكن أن تكون أكثر بساطة. النتائج تبدو جيدة للغاية والحصول على أفضل عندما يتم استخدام المزيد من نيغبورس للتقدير. أولا، مع 10 نقاط، واستراتيجية ممتازة في العينة، ولكن شقة خارج العينة (الخط الأحمر في الشكل أدناه هو النقطة الأخيرة في العينة) ثم، ويحسن الأداء مع 40 و 80 نقطة: في الماضي واثنين من المؤامرات، ويبدو أن الاستراتيجية لتنفيذ نفس داخل وخارج العينة. نسبة شارب حوالي 2.3. أنا مسرور جدا مع النتائج ويكون الشعور بأن إيف فقط تم خدش سطح ما هو ممكن مع هذه التقنية. بحثي عن أداة باكتستينغ مثالية (وصفي للمثل المثالي وصفها في السابق المعضلات باكتستينغ المشاركات) لم يؤدي إلى شيء ما يمكنني استخدامها على الفور. ومع ذلك، ساعدت مراجعة الخيارات المتاحة لي على فهم أفضل ما أريد حقا. من الخيارات إيف نظرت، كان بيباكتيست واحد أحببت أكثر بسبب بساطته وسرعته. بعد الذهاب من خلال شفرة المصدر، إيف حصلت على بعض الأفكار لجعلها أبسط وأكثر قليلا أنيقة. من هناك، كان مجرد خطوة صغيرة لكتابة بلدي باكتستر، وهو متاح الآن في المكتبة ترادينغويثبيثون. لقد اخترت نهجا حيث باكتستر يحتوي على وظيفة التي تشارك جميع استراتيجيات التداول والتي غالبا ما يحصل نسخ لصق. أشياء مثل حساب المواقف و ينل، مقاييس الأداء وصنع المؤامرات. يجب أن يتم عمل وظائف محددة في الاستراتيجية، مثل تحديد نقاط الدخول والخروج خارج باكتستر. وسير العمل النموذجي سيكون: العثور على الدخول والخروج - gt حساب بنل وجعل المؤامرات مع باكتستر - gt بيانات استراتيجية ما بعد العملية في هذه اللحظة وحدة الحد الأدنى جدا (نلقي نظرة على المصدر هنا)، ولكن في المستقبل أنا أخطط على إضافة الأرباح وخسائر وقف الخسارة والمحافظ متعددة الأصول. يتم عرض استخدام وحدة باكتستينغ في هذا المثال دفتر أنا تنظيم أجهزة الكمبيوتر المحمولة إبيثون عن طريق حفظها في أدلة مختلفة. هذا يجلب ولكن إزعاج، لأن الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة أحتاج إلى فتح محطة ونوع إبيثون دفتر --pylabinline في كل مرة. أنا متأكد من أن فريق إبيثون سيحل هذا على المدى الطويل، ولكن في هذه الأثناء هناك وسيلة النسب جميلة للوصول بسرعة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ملف اكسبلورر. كل ما عليك القيام به هو إضافة قائمة السياق الذي يبدأ الملقم إبيثون في الدليل المطلوب: وهناك طريقة سريعة لإضافة عنصر السياق عن طريق تشغيل تصحيح التسجيل هذا. (ملاحظة، يفترض التصحيح أن يكون لديك تثبيت الثعبان الموجود في C: أناكوندا، وإذا لم يكن كذلك، you8217ll تحتاج إلى فتح ملف. reg في محرر نص وتعيين المسار الصحيح على السطر الأخير). تعليمات حول إضافة مفاتيح التسجيل يدويا يمكن العثور على فروليانز بلوق. كثير من الناس يعتقدون أن إتفس مدعوم على المدى الطويل أداء أقل من المعايير الخاصة بهم. وينطبق ذلك على الأسواق المتقلبة، ولكن ليس في حالة الظروف السائدة، إما صعودا أو هبوطا. الرافعة المالية تؤثر فقط على النتيجة المرجحة، وليس على النتيجة المتوقعة. لمزيد من الخلفية يرجى قراءة هذه المشاركة. وقد كان عام 2013 عاما جيدا جدا بالنسبة للأسهم، التي شهدت معظم العام. دعونا نرى ما يمكن أن يحدث إذا قللنا من بعض إتفس مدعوم بالضبط قبل عام والتحوط لهم مع معيارها. ومع العلم بسلوك إتف المرتفع، أتوقع أن يتفوق إتفس المستقر على المؤشر المعياري، وبالتالي فإن الإستراتيجية التي تحاول الربح من الاضمحلال ستفقد المال. سأفكر في هذه الأزواج: سبي 2 سسو -1 سبي -2 سدز -1 كق 2 قلد -1 قق -2 كيد -1 إيف -2 سكف -1 يتم الاحتفاظ بكل إرتفاع قصير المدى (-1) والتحوط باستخدام 1x مؤسسة التدريب الأوروبية. لاحظ أن للتحوط العكسي إتف موقف سلبي يقام في 1X إتف. في ما يلي مثال واحد: سبي فس سسو. بمجرد أن تطبيع الأسعار إلى 100 في بداية فترة باكتست (250 يوما) من الواضح أن 2x إتف يتفوق 1x إتف. الآن نتائج اختبار باكتست على أزواج أعلاه: جميع إتفس 2x (بما في ذلك معكوس) قد تفوقت على معيارها على مدى عام 2013. ووفقا للتوقعات، فإن استراتيجية استغلال بيتا الاضمحلال لن تكون مربحة. وأعتقد أن لعب إتفس الاستدانة ضد نظيرهم غير المقسمة لا يوفر أي حافة، إلا إذا كنت تعرف ظروف السوق مسبقا (تتجه أو نطاق محدد). ولكن إذا كنت تعرف نظام السوق القادمة، وهناك طرق أسهل بكثير للاستفادة منه. لسوء الحظ، لم يكن أحد ناجحا حتى الآن في التنبؤ بنظام السوق حتى على المدى القصير جدا. شفرة المصدر الكامل للحسابات متاح للمشتركين في التداول مع بيثون بالطبع. مفكرة 307 هنا هو طلبي على تقييم تويتر. إد ترغب في أن تبدأ مع إخلاء المسؤولية: في هذه اللحظة جزء كبير من بلدي بورتروليو يتكون من موقف توتر قصيرة، لذلك رأيي هو منحرف نوعا ما. السبب في القيام بتحليلي الخاص هو أن رهان لم يعمل بشكل جيد، وتويتر جعلت خطوة مكافئ في ديسمبر كانون الاول عام 2013. وبالتالي فإن السؤال الذي يحاول إيم للرد هنا هو أن أضع خسارتي أو الاستمرار على بلدي السراويل. في وقت كتابة هذا التقرير، تداول توتر حوالي 64 علامة، مع سقف السوق من 34.7 ب. حتى الآن لم تحقق الشركة أي ربح، وفقدان 142M في 3013 بعد تحقيق 534M في الإيرادات. آخر رقمين تعطينا نفقات الشركة السنوية من 676M. السعر مشتق من قيمة المستخدم تويتر يمكن مقارنة مع الفيسبوك وجوجل وينكدين للحصول على فكرة عن أرقام المستخدمين وقيمهم. يلخص الجدول أدناه أعداد المستخدمين لكل شركة وقيمة لكل مستخدم مستمد من سقف السوق. (المصدر لعدد من المستخدمين: ويكيبيديا، ويستند عدد ل غوغل على عدد من عمليات البحث الفريدة) ويصبح من الواضح أن تقييم السوق لكل مستخدم مشابه جدا لجميع الشركات، ولكن رأيي الشخصي هو أن: توتر هو حاليا أكثر قيمة لكل مستخدم أن فب أو لكد. هذا ليس منطقيا حيث أن كلا المنافسين لديهم بيانات شخصية أكثر قيمة تحت تصرفهم. وقد تفوقت غوغ في استخراج أرباح الإعلانات من مستخدميها. للقيام بذلك، لديها مجموعة من عروض متنوعة للغاية، من محرك البحث إلى غوغل. محرر المستندات و غميل. توتر لا شيء يشبه ذلك، في حين أن قيمة لكل مستخدم هو 35 فقط أقل من ذلك من جوجل. وتوتر لديها غرفة محدودة لتنمو قاعدة المستخدمين لأنها لا تقدم منتجات مماثلة ل فب أو غوغ العروض. وقد توتر حول لمدة سبع سنوات الآن ومعظم الناس الذين يريدون الحصول على فرصة حصلت على فرصتهم. والباقي فقط لا يهمني. قاعدة المستخدمين توتر متقلبة ومن المرجح أن تتحرك إلى الشيء الساخن المقبل عندما تصبح متاحة. أعتقد أن أفضل مرجع هنا سيكون لكد، الذي لديه مكانة مستقرة في السوق المهنية. وبحسب هذا المقياس سوف يكون مبالغا في القيمة المضافة. تعيين قيمة المستخدم في 100 ل توتر سوف تنتج سعر توتر عادل من 46. السعر المستمد من الأرباح المستقبلية هناك بيانات كافية متاحة لتقديرات الأرباح المستقبلية. واحدة من الأكثر فائدة وجدت وجدت هنا. باستخدام هذه الأرقام في حين طرح نفقات الشركة، والتي أفترض أن تبقى ثابتة. تنتج هذه الأرقام: الاستنتاج استنادا إلى المعلومات المتاحة، ينبغي أن يكون التقييم متفائل توتر في نطاق 46-48. لا توجد أسباب واضحة يجب أن تتداول أعلى وارتفاع العديد من المخاطر التشغيلية للتداول أقل. تخميني هو أنه خلال الاكتتاب وقد استعرض المهنيين بما فيه الكفاية السعر، ووضعه على مستوى سعر عادل. وما حدث بعد ذلك كان تحركا غير عقلاني في السوق لم تبرره معلومات جديدة. مجرد إلقاء نظرة على الهيجان الصاعد على ستوكتويتس. مع الناس يدعون أشياء مثل هذا الطير يطير إلى 100. العاطفة الصرفة، والتي لا تعمل بشكل جيد. الشيء الوحيد الذي يضعني الآن هو وضع أموالي حيث فمي هو والتمسك السراويل بلدي. الوقت سوف اقول. تقصير التقلب على المدى القصير إتن فس قد يبدو وكأنه فكرة عظيمة عند النظر إلى الرسم البياني من مسافة بعيدة. بسبب كونتانغو في العقود الآجلة للتذبذب، إتن يختبر تماما بعض الرياح المعاكسة في معظم الوقت ويفقد قليلا قيمته كل يوم. يحدث هذا بسبب إعادة التوازن اليومي، لمزيد من المعلومات يرجى النظر في احتمال. في عالم مثالي، إذا كنت تحمل لفترة طويلة بما فيه الكفاية، ويضمن الربح الناتجة عن تسوس الوقت في العقود الآجلة وإعادة التوازن إتن، ولكن على المدى القصير، يجب أن تذهب من خلال بعض سحب ثقيلة جدا. مجرد إلقاء نظرة في صيف عام 2011. لقد كان من المؤسف (أو حمقاء) بما فيه الكفاية لعقد موقف فس قصيرة قبل أن ارتفع فيكس. لقد تقريبا في مهب حسابي من قبل ذلك الحين: 80 السحب في غضون بضعة أيام مما أدى إلى تهديد هامش الدعوة من قبل وسيط بلدي. نداء الهامش يعني صرف الخسارة. هذا ليس معرف الحالة من أي وقت مضى مثل أن تكون في مرة أخرى. كنت أعرف أنه لن يكون من السهل للحفاظ على رئيس بارد في جميع الأوقات، ولكن تعاني من الضغط والضغط من الوضع كان شيئا مختلفا. لحسن الحظ كنت أعرف كيف فس تميل إلى التصرف، لذلك لم أكن الذعر، ولكن تحولت إلى الرابع عشر لتجنب مكالمة الهامش. القصة تنتهي بشكل جيد، بعد 8 أشهر حافظت محفظتي مرة أخرى في قوة ولقد تعلمت درسا قيمة جدا. لتبدأ بكلمة تحذير هنا: لا تتداول تقلب إلا إذا كنت تعرف بالضبط مقدار المخاطر التي كنت تأخذ. بعد أن قلت ذلك، دعونا نلقي نظرة على استراتيجية تقلل بعض المخاطر عن طريق تقصير فس فقط عندما يكون ذلك مناسبا. أطروحة الاستراتيجية: فس يختبر معظم السحب عندما يكون منحنى الآجلة في كونتانغو حاد. ويقترب منحنى العقود الآجلة من العلاقة فيكس-فكسف. ونحن سوف قصيرة فس عندما فكس لديه قسط عال بشكل غير عادي على فيكس. أولا، دعونا نلقي نظرة على العلاقة فيكس-فكسف: الرسم البياني أعلاه يظهر فيكس-فسف البيانات منذ يناير 2010. وترد البيانات من العام الماضي باللون الأحمر. لقد اخترت استخدام تناسب من الدرجة الثانية بين اثنين، تقريب فسف و (فيكس). يتم رسم f (فيكس) كخط أزرق. وتمثل القيم فوق الخط حالة عندما تكون العقود الآجلة أقوى من كونتانغو العادي. الآن أنا أعرف مؤشر الدلتا، وهو الانحراف عن صالح: دلتا فسف-f (فيكس). الآن يتيح إلقاء نظرة على سعر فس جنبا إلى جنب مع دلتا: أعلاه: سعر فس على مقياس السجل. أدناه: دلتا. علامات خضراء إنديكات دلتا غ 0. علامات حمراء deltalt0. ومن الواضح أن المناطق الخضراء تتوافق مع عوائد سلبية في فس. يتيح محاكاة استراتيجية مع هذه الافتراضات: شورت فس عند دلتا غ 0 رأس المال الثابت (الرهان على كل يوم هو 100) لا يوجد أي انزلاق أو تكاليف المعاملات تتم مقارنة هذه الاستراتيجية مع تلك التي تتاجر قصيرة كل يوم، ولكنها لا تأخذ دلتا في الاعتبار . يمثل الخط الأخضر لدينا استراتيجية قصيرة فس، الخط الأزرق هو واحد البكم. شارب من 1.9 لاستراتيجية بسيطة في نهاية اليوم ليست سيئة على الإطلاق في رأيي. ولكن الأهم من ذلك هو أنه يتم تجنب عمليات السحب الهائلة إلى حد كبير من خلال الانتباه إلى منحنى الآجلة الآجلة. وسيتم مناقشة بناء هذه الاستراتيجية خطوة بخطوة خلال دورة التداول مع بيثون القادمة. سعر الأصل أو إتف هو بالطبع أفضل مؤشر هناك، ولكن للأسف هناك فقط الكثير من المعلومات الواردة فيه. يبدو أن بعض الناس يعتقدون أن المزيد من المؤشرات (رسي، ماسد، المتوسط ​​المتحرك كروس الخ). كلما كان ذلك أفضل، ولكن إذا كان كل منهم يستند إلى نفس سلسلة الأسعار الأساسية، فإنها سوف تحتوي على مجموعة فرعية من نفس المعلومات المحدودة الواردة في السعر. نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات إضافية إلى ما يتضمن السعر لجعل تخمين أكثر استنارة حول ما سيحدث في المستقبل القريب. ويمكن العثور على مثال ممتاز للجمع بين جميع أنواع المعلومات إلى تحليل ذكي على الجانب القصير من بلوق طويلة. إنتاج هذا النوع من التحليل يتطلب قدرا كبيرا من العمل، وأنا ببساطة لم يكن لديك الوقت وأنا التجارة فقط بدوام جزئي. لذلك أنا بنيت بلدي لوحة أجهزة القياس السوق التي تجمع تلقائيا المعلومات بالنسبة لي ويعرضها في شكل سهل الهضم. في هذا المنصب سوف تظهر كيفية بناء مؤشر استنادا إلى بيانات حجم قصيرة. وستوضح هذه الوظيفة عملية جمع البيانات ومعالجتها. الخطوة 1: البحث عن مصدر البيانات. يوفر تبادل باتس بيانات حجم اليومية مجانا على موقعهم. الخطوة 2: الحصول على البيانات يدويا أمب فحص يتم تضمين بيانات حجم قصير من تبادل باتس في ملف نصي مضغوط. كل يوم لديه ملف مضغوط خاص به. بعد تحميل وفك ملف تكست، هذا هو ماذا يكون داخل (أول عدة أسطر): في إجمالي ملف يحتوي على حوالي 6000 الرموز. هذه البيانات تحتاج إلى بعض العمل قبل أن يمكن تقديمها بطريقة هادفة. الخطوة 3: الحصول على البيانات تلقائيا ما أريد حقا ليست مجرد بيانات ليوم واحد، ولكن نسبة من حجم قصير إلى الحجم الكلي على مدى السنوات القليلة الماضية، وأنا لا أشعر حقا مثل تحميل 500 ملف مضغوط ونسخها في لصقها في التفوق يدويا. لحسن الحظ، أتمتة كاملة ليست سوى بضعة خطوط التعليمات البرمجية بعيدا: أولا نحن بحاجة إلى إنشاء ديناميكيا عنوان ورل الذي سيتم تحميل الملف: الآن يمكننا تحميل ملفات متعددة في وقت واحد: الخطوة 4. تحليل الملفات التي تم تحميلها يمكننا استخدام الرمز البريدي والباندا المكتبات لتحليل ملف واحد: إرجاع نسبة حجم المجلد القصير قصيرة لجميع الرموز في ملف مضغوط: الخطوة 5: جعل مخطط: الآن الشيء الوحيد المتبقي هو تحليل جميع الملفات التي تم تحميلها والجمع بينهما إلى جدول واحد والمؤامرة والنتيجة: في الشكل أعلاه لقد رسمت متوسط ​​حجم قصيرة الحجم خلال العامين الماضيين. أنا أيضا يمكن أن تستخدم مجموعة فرعية من الرموز إذا أردت أن نلقي نظرة على قطاع معين أو الأسهم. نظرة سريعة على البيانات يعطيني انطباعا بأن نسب حجم قصيرة عالية تتوافق عادة مع قيعان السوق ونسب منخفضة ويبدو أن نقاط دخول جيدة لموقف طويل. بدءا من هنا، ويمكن استخدام هذه النسبة قصيرة الحجم كأساس لتطوير الاستراتيجية. التداول مع دورة بايثون إذا كنت تاجر أو مستثمر وترغب في الحصول على مجموعة من مهارات التداول الكمي قد تنظر في اتخاذ التداول مع بيثون سوز. وسوف توفر لك دورة على الانترنت مع أفضل الأدوات والممارسات للأبحاث التداول الكمي، بما في ذلك وظائف والنصوص التي كتبها الخبراء الخبراء الكمي. سوف تتعلم كيفية الحصول على ومعالجة كميات لا تصدق من البيانات والتصميم واستراتيجيات باكتست وتحليل أداء التداول. سيساعدك ذلك على اتخاذ قرارات مستنيرة حاسمة لنجاح المتداولين. اضغط هنا لمتابعة موقع التداول مع بيثون بالطبع اسمي جيف كوزنيتسوف، خلال النهار أنا مهندس أبحاث في شركة تشارك في الطباعة التجارية. بقية الوقت أنا تاجر. درست الفيزياء التطبيقية مع التخصص في التعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعي. عملي اليومي ينطوي على أي شيء من النماذج السريعة الخوارزمية في ماتلاب وغيرها من اللغات إلى تصميم الأجهزة أمبير البرمجة. منذ عام 2009 كنت أستخدم مهاراتي التقنية في الأسواق المالية. قبل أن نتوصل إلى استنتاج مفاده أن بيثون هو أفضل وسيلة متاحة، كنت أعمل على نطاق واسع في ماتلاب، التي تغطيها لبلدي أخرى بلوق. باكتستينغ المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر في بيثون مع الباندا في المقالة السابقة على بيئات البحث المسبقة في بيثون مع الباندا نحن وخلق بيئة موجزة الكائن القائم على البحوث البحثية واختبارها على استراتيجية التنبؤ العشوائي. في هذه المقالة سوف نستفيد من الآلات التي قدمناها لإجراء البحوث على استراتيجية فعلية، وهي المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر على آبل. تحريك متوسط ​​كروسوفر استراتيجية متوسط ​​كروس أوفر المتحرك هو استراتيجية زخم تبسيط معروفة للغاية. وكثيرا ما يعتبر المثال مرحبا العالم للتجارة الكمية. الاستراتيجية كما هو موضح هنا هي طويلة فقط. يتم إنشاء مرشحين متوسطين بسيطين متحركين منفصلين، مع فترات زمنية متباينة، لسلسلة زمنية معينة. تحدث إشارات شراء الأصل عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لرجوع الرجوع الأقصر المتوسط ​​المتحرك الطويل للخلف. وإذا تجاوز المتوسط ​​الأطول المتوسط ​​الأقصر لاحقا، يتم بيع الأصل مرة أخرى. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد عندما تدخل السلاسل الزمنية فترة من الاتجاه القوي ثم تعكف ببطء على عكس الاتجاه. على سبيل المثال، لقد اخترت شركة آبل، Inc. (آبل) كسلسلة زمنية، مع فترة انتظار قصيرة من 100 يوم ورجوع طويل من 400 يوم. هذا هو المثال الذي تقدمه مكتبة التداول خوارزمية زيبلين. وبالتالي إذا أردنا تنفيذ باكتستر الخاصة بنا نحن بحاجة للتأكد من أنه يطابق النتائج في زيبلين، كوسيلة أساسية للتحقق من الصحة. التنفيذ تأكد من اتباع البرنامج التعليمي السابق هنا. الذي يصف كيفية إنشاء التسلسل الهرمي الكائن الأولي لل باكتستر، وإلا فإن رمز أدناه لن تعمل. لتنفيذ هذا التطبيق تحديدا، استخدمت المكتبات التالية: يتطلب تنفيذ macross. py backtest. py من البرنامج التعليمي السابق. الخطوة الأولى هي استيراد الوحدات والكائنات اللازمة: كما هو الحال في البرنامج التعليمي السابق ونحن في طريقنا إلى فئة فرعية استراتيجية فئة قاعدة مجردة لإنتاج موفينغافيراجكروسستراتيغي. الذي يحتوي على كل التفاصيل حول كيفية توليد إشارات عندما المتوسطات المتحركة لل آبل عبر بعضها البعض. يتطلب الكائن إطار شورتويندو و لونغويندو التي سيتم تشغيلها. تم تعيين القيم على افتراضات 100 يوم و 400 يوم على التوالي، والتي هي نفس المعلمات المستخدمة في المثال الرئيسي من زيبلين. يتم إنشاء المتوسطات المتحركة باستخدام الدالة رولينغمين الباندا على أشرطة إغلاق سعر إغلاق الأسهم آبل. وبمجرد أن يتم بناء المتوسطات المتحركة الفردية، يتم إنشاء سلسلة الإشارة عن طريق وضع الكولوم يساوي 1.0 عندما يكون المتوسط ​​المتحرك القصير أكبر من المتوسط ​​المتحرك الطويل، أو 0.0 خلاف ذلك. من هذه الأوامر أوامر يمكن أن تتولد لتمثيل إشارات التداول. يتم تصنيف ماركيتونكلوسيبتفوليو من المحفظة. والتي يتم العثور عليها في backtest. py. وهي متطابقة تقريبا مع التنفيذ الموصوف في البرنامج التعليمي السابق، مع استثناء أن الصفقات تتم الآن على أساس إغلاق إلى إغلاق، بدلا من أساس مفتوح إلى فتح. للحصول على تفاصيل حول كيفية تعريف كائن بورتفوليو، راجع البرنامج التعليمي السابق. إيف ترك رمز في لاستكمال والحفاظ على هذا البرنامج التعليمي مكتفية ذاتيا: الآن وقد تم تعريف فئات موفينغافيراجكروسستراتيجي و ماركيتونكلوسيبورتفوليو، ستسمى وظيفة رئيسية لربط جميع وظائف معا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم فحص أداء الاستراتيجية من خلال مؤامرة من منحنى الأسهم. باندا داتاريدر الكائن تنزيل أوهلكف أسعار الأسهم آبل للفترة من 1 يناير 1990 إلى 1 يناير 2002، وعند هذه النقطة يتم إنشاء داتافريم لتوليد إشارات طويلة فقط. وفي وقت لاحق يتم إنشاء المحفظة مع قاعدة رأس المال الأولية 100،000 دولار أمريكي ويتم احتساب العائدات على منحنى الأسهم. الخطوة الأخيرة هي استخدام ماتبلوتليب لرسم مؤامرة مكونة من رقمين من كل من أسعار آبل، مقترنة بالمتوسطات المتحركة وإشارات الشراء، فضلا عن منحنى الأسهم مع نفس إشارات بويسل. يتم أخذ رمز التآمر (وتعديله) من مثال تنفيذ خط زيبلين. الناتج الرسومي من التعليمات البرمجية كما يلي. استعملت الأمر إيبيثون معجون لوضع هذا مباشرة في وحدة تحكم إبيثون بينما في أوبونتو، بحيث بقي الناتج الرسومية في الرأي. ويمثل الزوجان الورديان شراء السهم، في حين أن الانخفاضات السوداء تمثل بيعه مرة أخرى: كما يتبين من الاستراتيجية تفقد المال خلال هذه الفترة، مع خمس صفقات ذهابا وإيابا. هذا ليس مفاجئا نظرا لسلوك آبل خلال الفترة، والتي كانت على اتجاه هبوطي طفيف، تليها صعود كبير ابتداء من عام 1998. فترة الاستعراض من إشارات المتوسط ​​المتحرك كبيرة نوعا ما وهذا أثر على ربح التجارة النهائية ، والتي ربما جعلت من استراتيجية مربحة. في المقالات اللاحقة سنقوم بإنشاء وسائل أكثر تطورا لتحليل الأداء، فضلا عن وصف كيفية تحسين فترات الاسترجاع من إشارات المتوسط ​​المتحرك الفردية. مجرد الشروع في التداول الكمي